リスクマネジメント

投資には慎重なリスクテイクが必要であり、リスクを特定し管理することは、GICの全社員が共有する重要な責任です。社員はそれぞれ、リスク管理の枠組みの中で、個々に説明責任を負い、明確に定義された責任を負っています。

Risk Management Objectives

GICの投資アプローチは、マクロ経済状況や市場の圧力に耐性があり、かつクライアントのリスク許容度に見合ったポートフォリオを構築することで、優れた長期リターンを実現することに重点を置いています。

クライアントの利益を保護し、ポートフォリオへの恒久的な損失を回避するため、GICは以下を目的にリスクを管理しています。

リスクを伴う活動が、クライアントのマンデート、長期的なリターン目標、およびリスク許容度に沿ったものであること。
各投資に伴うリスクが適切に評価され、理解されていること。
運用資産に重大な損失が生じる可能性を低減するための、適切な方針、ガイドライン、および管理プロセスを整備すること。
クライアントおよびGICに対する風評被害を管理するために必要な予防措置を講じること。

Three Lines of Defence

GICのリスク管理モデルは、リスクの責任の所在と説明責任が透明かつ明確に定義されるよう、「3つのディフェンスライン」に沿って運営しています。このモデルは、すべての従業員がリスクを適切に管理する個別の責任を負っているというGICの基本方針に基づいています。また、リスク管理を日々の業務や全体的な戦略計画に統合しています。